Pesquisa média móvel lisa

Uma média móvel suavizada exponencialmente é uma média móvel ponderada em que os fatores de peso são poderes de S. A constante de suavização. Uma média móvel suavizada exponencialmente é calculada sobre todos os dados acumulados até agora em vez de ser cortada após alguns dias. Para o dia d, a média móvel suavemente exponencial é: Mas esta é apenas uma seqüência geométrica. O próximo termo dessa seqüência é dado por: A d (1- S) M d SA d -1. O cálculo é acelerado e a compreensão é atendida se substituímos: P 1- S para S na equação para o próximo termo. Fazendo uma pequena álgebra, descobrimos: Esta reformulação torna a operação de suavização muito intuitiva. Todos os dias, tomamos o antigo número de tendência A d -1. Calcule a diferença entre ele e a medição de hoje M d. Então adicione uma porcentagem dessa diferença P ao valor de tendência antigo obtenha o novo. Obviamente, o P mais próximo é para 1 (e, portanto, o S mais próximo é zero), mais influência a nova medida na tendência. Se P 1, o valor de tendência antigo A d -1 cancela e a média móvel rastreia os dados com precisão. Por exemplo, com a constante de suavização S 0.9 que usamos em dados de peso, calculamos o novo valor de tendência A d do valor de tendência anterior A d -1 e o peso de hoje M d como: Em discussões de médias móveis suavemente exponentes, particularmente suas finanças Aplicações, tenha cuidado em confundir a constante de suavização S com a variante da forma P 1- S introduzida para simplificar o cálculo e tornar o efeito dos novos dados na média móvel mais aparente. P é muitas vezes referido como a porcentagem de suavização, o termo 10 suavização refere-se a um cálculo em que P 101000.1 e, portanto, S 0.9.Médias móveis: o básico Ao longo dos anos, os técnicos encontraram dois problemas com a média móvel simples. O primeiro problema reside no período de tempo da média móvel (MA). A maioria dos analistas técnicos acredita que a ação de preço. O preço das ações de abertura ou fechamento, não é suficiente para depender para prever adequadamente comprar ou vender sinais da ação de cruzamento de MAs. Para resolver este problema, os analistas agora atribuem mais peso aos dados de preços mais recentes usando a média móvel suavemente exponencial (EMA). (Saiba mais em Explorando a média móvel ponderada exponencialmente.) Um exemplo Por exemplo, usando um MA de 10 dias, um analista tomaria o preço de fechamento do 10º dia e multiplicaria esse número por 10, o nono dia por nove, o oitavo Dia por oito e assim por diante para o primeiro do MA. Uma vez que o total foi determinado, o analista dividiria o número pela adição dos multiplicadores. Se você adicionar os multiplicadores do exemplo MA de 10 dias, o número é 55. Este indicador é conhecido como a média móvel linearmente ponderada. (Para leitura relacionada, verifique as Médias móveis simples, faça as tendências se destacarem.) Muitos técnicos são crentes firmes na média móvel suavemente exponencial (EMA). Este indicador foi explicado de muitas maneiras diferentes que confunde estudantes e investidores. Talvez a melhor explicação venha de John J. Murphys Análise Técnica dos Mercados Financeiros (publicado pelo New York Institute of Finance, 1999): a média móvel suavemente exponencial aborda os dois problemas associados à média móvel simples. Primeiro, a média exponencialmente suavizada atribui um peso maior aos dados mais recentes. Portanto, é uma média móvel ponderada. Mas, enquanto atribui menor importância aos dados de preços passados, ele inclui no cálculo de todos os dados da vida útil do instrumento. Além disso, o usuário pode ajustar a ponderação para dar maior ou menor peso ao preço dos dias mais recentes, que é adicionado a uma porcentagem do valor dos dias anteriores. A soma de ambos os valores percentuais é de 100. Por exemplo, o preço dos últimos dias pode ser atribuído a um peso de 10 (.10), que é adicionado aos dias anteriores de peso de 90 (.90). Isso dá o último dia 10 da ponderação total. Este seria o equivalente a uma média de 20 dias, ao dar ao preço dos últimos dias um valor menor de 5 (0,05). Figura 1: Média em Movimento Suavizado Exponencialmente O gráfico acima mostra o Índice Composto Nasdaq desde a primeira semana de agosto de 2000 até 1º de junho de 2001. Como você pode ver claramente, o EMA, que neste caso está usando os dados de preço de fechamento ao longo de um Período de nove dias, tem sinais de venda definitivos no 8 de setembro (marcado por uma seta para baixo preta). Este foi o dia em que o índice caiu abaixo do nível de 4.000. A segunda seta preta mostra outra perna para baixo que os técnicos estavam realmente esperando. A Nasdaq não conseguiu gerar volume e interesse dos investidores de varejo para quebrar a marca de 3.000. Ele então mergulhou de novo para baixo em 1619.58 em 4 de abril. A tendência de alta de 12 de abril é marcada por uma seta. Aqui, o índice fechou em 1.961,46, e os técnicos começaram a ver os gerentes de fundos institucionais começar a retirar algumas pechinchas como a Cisco, a Microsoft e alguns dos problemas relacionados à energia. (Leia nossos artigos relacionados: Envelopes médios móveis: Refinando uma ferramenta de negociação popular e um salto médio em movimento). Média móvel lisa. Uma média móvel suavizada é uma média móvel exponencial, apenas com um período mais longo aplicado. A média movida suavizada dá aos preços recentes uma ponderação igual aos históricos. O cálculo não se refere a um período fixo, mas sim leva em consideração todas as séries de dados disponíveis. Isso é conseguido subtraindo a média movimentada suavizada de ontem do preço de hoje. Adicionando este resultado a média movediça suavizada de ontem, resulta na média móvel de hoje. Período de propriedades. O número de barras em um gráfico. Se o gráfico exibir dados diários, o período denota dias em gráficos semanais, o período será por semanas, e assim por diante. O aplicativo usa um padrão de 9. No entanto, para suavizar a média móvel, o período especificado é alongado: Period2n-1. Aspecto: o campo Símbolo no qual o estudo será calculado. O campo é definido como Padrão, o qual, ao visualizar um gráfico para um símbolo específico, é o mesmo que Fechar. Interpretação Uma média móvel lisa é outro tipo de média móvel. Em uma média móvel simples, os dados de preços têm um peso igual no cálculo da média. Além disso, em uma Média de Movimento Simples, os dados de preço mais antigos são removidos da Média Móvel, pois um novo preço é adicionado à computação. A média movida suavizada usa um período mais longo para determinar a média, atribuindo um peso aos dados do preço à medida que a média é calculada. Assim, os dados de preços mais antigos na Média Móvel Suavizada nunca são removidos, mas eles têm apenas um impacto mínimo na Média Móvel. O principal uso deste estudo é a sua função de suavização. Desta forma, a Média Móvel remove as flutuações de curto prazo e deixa para ver a tendência predominante. As médias móveis funcionam melhor nos mercados de tendências. Um sinal de compra ocorre quando as médias de curto e médio prazo cruzam de abaixo para acima a média de longo prazo. Por outro lado, um sinal de venda é emitido quando as médias de curto e médio prazo atravessam de cima para baixo a média de longo prazo. Você pode usar os mesmos sinais com duas Médias móveis, mas a maioria dos técnicos de mercado sugerem usar médias de longo prazo ao negociar apenas duas médias movimentadas suavizadas em um sistema de cruzamento. Outra abordagem comercial é usar o conceito de preço atual. Se o preço atual estiver acima das médias movimentadas suavizadas, você compra. Liquidifique essa posição quando o preço atual cruza abaixo da média móvel. Para uma posição curta, venda quando o preço atual estiver abaixo da média móvel suavizada. Liquidifique essa posição quando o preço atual sobe acima das médias movimentadas suavizadas. À medida que você usa as médias movimentadas suavizadas, não as confunda com as médias móveis simples. Uma média móvel lisa se comporta de forma bastante diferente de uma média móvel simples. É uma função do fator de ponderação ou comprimento da média. Literatura Murphy, John J. Análise Técnica dos Mercados Futuros. Instituto de Finanças de Nova York. Englewood Cliffs, NJ. 1986. Wilder, J. Welles. Novos conceitos em sistemas de negociação técnica. Greensboro, NC: Trend Research, 1978. Kaufman, P. J. Análise técnica em commodities. Kaufman, Perry J. O Novo Sistema de Comércio de Mercadorias e Métodos. 1987. Murphy, John J. The Visual Investor. New York, NY: John Wiley amp Sons, Inc. 1996. Maxwell, J. R. 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